Ja das Phänomen nennt sich Dissoziation.
Hier die dazugehörige Definition:
Der Begriff Dissoziation bezeichnet das (teilweise bis vollständige) Auseinanderfallen von psychischen Funktionen, die normalerweise zusammenhängen. Betroffen von dissoziativer Abspaltung sind meist die Bereiche Wahrnehmung, Bewusstsein, Gedächtnis, Identität und Motorik, aber manchmal auch Körperempfindungen (etwa Schmerz und Hunger).
Mit der Kälte geht es mir genauso: Ich trage im Winter deshalb immer kurze Hosen. Allerdings ist nicht jeder Mensch, der Kälteunempfindlich ist auch dissoziiert. Es gibt manche Menschen die es auch einfach so sind ohne sich dazu zu entscheiden.