Warum tut Feuer weh?

Unser Körper hat temperaturempfindliche Sinneszellen.
Die Reagieren auf die massive Wärme und leiten entsprechende Nervenimpulse an das Gerhirn, was wiederum ein Schmerzempfinden zur Folge hat. Der Mechanismus hat sich bewährt im Laufe der Evolution.

Näheres hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Thermorezeption

Wenn die Haut verbrennt das entstehen Schmerzreize. 

In der Diagnose unterscheidet man verschiedene Schweregrade bei Verbrennungen. Grad 1 ist der leichteste Verletzungsgrad. Hierbei ist die Verbrennung nur auf die Oberfläche der Haut beschränkt. Dies äußert sich in leichten Schmerzen, Spannungsgefühl und Rötungen an der Haut. Diese verschwinden nach wenigen Tagen gänzlich. Grad 2 äußert sich nach erfolgter Rötung der betroffenen Gebiete in einer weiteren Blasenbildung. Somit betrifft die Verbrennung hierbei nicht nur die Oberhaut, sondern auch den obersten Teil der Lederhaut. Starker Schmerz tritt auf. Die Wunde verheilt nach zwei bis drei Wochen. In beiden Fällen bleiben keine Narben zurück. Grad 3 ist deutlich schwerwiegender. So betrifft diese Verbrennung die Oberhaut, die Lederhaut und kann bis zum Unterhautfettgewebe reichen. Haarfolikel, Drüsengewebe und Tast- und Schmerzrezeptoren werden zerstört. Dadurch treten bei der Verbrennung dritten Grades keine Schmerzen auf. 

Quelle: http://gesundpedia.de/Verbrennung

Da dein Körper bemerkt, dass es ihm schadet, daher schickt er einen Stromstoß zu deinem Gehirn, um dieses zu warnen. Dieser Stoß wird dann in das Gefühl von Schmerz umgewandelt.

das tut erst weh wenn man sieht das man sich verbrannt hat.

Kopfsache!

Weil es heiß ist? 

Nur so ne Vermutung von mir.